Medición del VaR de portafolios de renta fija usando modelos multifactoriales dinámicos de tasas de interés
Nov23

Medición del VaR de portafolios de renta fija usando modelos multifactoriales dinámicos de tasas de interés

IX Simposio de Finanzas. Maestría en Finanzas-MSC. Medición del VaR de portafolios de renta fija usando modelos multifactoriales dinámicos de tasas de interés. Por Sara Álvarez Franco. Dirigido por: Diego Alexander Restrepo Tobón, Ph.D. Maestría en Finanzas Universidad EAFIT. Miércoles 18 de Noviembre de...

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